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天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金2017年第2季度报告

2022-05-10 15:11   编辑:admin   人气: 次   评论(

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

  基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月20日复核

  了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

  4.期末基金资产净值28,659,171.4710,913,553.04

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

  扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  过去三个月-0.74%0.82%-1.11%0.83%0.37%-0.01%

  过去三个月-0.79%0.82%-1.11%0.83%0.32%-0.01%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

  2015-06-302015-10-142016-01-212016-05-092016-08-172016-12-022017-03-172017-06-30

  2015-06-302015-10-142016-01-212016-05-092016-08-172016-12-022017-03-172017-06-30

  注:1、上述任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未

  公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得

  到公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为

  目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权

  审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管

  理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强

  对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系

  报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平

  交易制度执行情况良好,未出现异常情况。公司对旗下各投资组合的交易行为进行

  监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金

  本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平

  为规范投资行为,公平对待投资组合,制定《异常交易监控和报告办法》对可能

  显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易

  价格异常的情形进行界定,拟定相应的监控、分析和防控措施。本报告期内,严格

  控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和

  利益输送的同日反向交易;针对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市

  场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易原则。未

  发现本基金存在异常交易行为。本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合

  之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交

  报告期内,本基金在运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,

  本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素,当由于申赎变动、指

  数成分股权重调整等原因引发组合调整时,在操作过程中坚守合规第一、风控第一的

  前提下,结合市场趋势预判与量化分析,应用指数复制和其他合理方法优化组合结构,

  最大限度降低冲击成本和减少跟踪误差,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,努力

  截至2017年6月30日,天弘中证全指运输A份额净值为0.6575元,中证全指运输C

  基金份额净值为0.6541元。报告期内份额净值增长率中证全指运输A为-0.74%,中证

  下半年,金融领域去杠杆仍将持续,在非金融企业债务偏高,楼市偏热的情况下,

  货币政策预计会保持中性偏紧一些。再加上固定资产投资,工业生产和PPP在二季度

  出现了放缓,企业盈利增长的放缓压力可能会逐步显现,市场难以有明显的全局性机

  会。但市场上也有不少积极因素,6月底MSCI宣布纳入A股将为股市注入新的资金和活

  力,结构性减税政策的持续落实也将减轻企业税负,十九大的召开又将释放改革开放

  想象空间,故市场大概率还是以结构性机会为主。交通运输行业整体预计也以结构性

  行情为主,需求保持稳健向上的子板块、业绩确定性增长并估值合理的白马龙头和价

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,

  5.11.2基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

  报告期期初基金份额总额37,835,618.4714,656,594.64

  报告期期间基金总申购份额27,133,401.7947,577,984.82

  减:报告期期间基金总赎回份额21,380,926.2545,548,706.95

  报告期期末基金份额总额43,588,094.0116,685,872.51

  基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则,公平对待投资者,

  保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时,由此可能

  (1)超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风

  (2)极端市场环境下投资者集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应

  (3)持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险;

  (4)持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行

  投票表决时,可能拥有较大线)极端情况下,持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后,可能出现连续六十

  个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或

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